[稀缺数据]上市公司知情交易概率VPIN日数据（2003-2021年4月）excel和dta格式

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知情交易概率

数据区间
2003年-2021年4月的日度数据，共 19562974条数据
上市公司A股

字段说明
使用日内高频数据计算

变量	定义
证券代码
交易日期
日总成交量
篮子数	取常用的8、50
VPIN	知情交易概率
1分钟数	一天内该证券交易的1分钟间隔数量，正常为240

数据截图






相关文献：
陈国进, 张润泽, 谢沛霖,等. 知情交易、信息不确定性与股票风险溢价[J]. 管理科学学报, 2019(4):53-74.






数据量比较大放在百度网盘（在原网盘地址里更新到2021年4月）



上市公司知情交易概率日数据（2003-2020年10月） (76 Bytes, 需要: RMB 40 元)

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关键词：上市公司 上市公 日数据 信息不确定性 管理科学学报

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想问下有计算这个的高频数据和代码吗

淡定看世界 发表于 2020-12-9 21:53
想问下有计算这个的高频数据和代码吗

没提供高频数据，这个数据太大了

数据截止到10月哪一天，是否包含科创板和注册制创业板的数据

happyryy 发表于 2020-12-15 23:24
数据截止到10月哪一天，是否包含科创板和注册制创业板的数据

截止到10月30日，包含科创板和注册制创业板的数据

  

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这个是算好的 还是国泰安的初始数据啊