模型中控制了行业年份虚拟效应，豪斯曼检验需要加上吗

下面这个命令是跟黄老师学习的 结果如图，我觉得太长了 是不是也应该行业和年份只显示yes两个字，如果是的话，命令怎么添加addtext
xtset Stkcd Accper
xtreg increase linter out ltop3 grow lcash lev roe lasset i.id i.Accper,re
outreg2 using "outreg2-pd", word ctitle(RE) dec(3) replace
est store re
xtreg increase linter out ltop3 grow lcash lev roe lasset i.id i.Accper,fe
*outreg2 using "outreg2-pd", word ctitle(FE) dec(3) append
est store fe
hausman fe re
outreg2 using "outreg2-pd", word ctitle(FE) dec(3) adds(Hausman, `r(chi2)', p-value, `r(p) ') appen

	(1)	(2)
VARIABLES	RE	FE
linter	0.041***	0.057***
	(0.011)	(0.013)
out	0.008	0.001
	(0.025)	(0.042)
ltop3	0.007***	0.018***
	(0.003)	(0.005)
grow	0.000	0.000
	(0.000)	(0.000)
lcash	0.005**	0.003
	(0.002)	(0.003)
lev	0.017*	-0.118***
	(0.010)	(0.018)
roe	0.589***	0.531***
	(0.013)	(0.015)
lasset	0.001	0.036***
	(0.002)	(0.006)
2.id	-0.047***	-0.094
	(0.018)	(0.113)
3.id	-0.039**	-0.039
	(0.016)	(0.099)
4.id	-0.027*	-0.100
	(0.015)	(0.094)
5.id	-0.028*	-0.160
	(0.015)	(0.098)
6.id	-0.016	-0.169
	(0.018)	(0.109)
7.id	-0.030	-0.092
	(0.019)	(0.110)
8.id	-0.026	-0.154
	(0.017)	(0.102)
9.id	-0.030*	0.009
	(0.018)	(0.101)
10.id	-0.029	-0.183*
	(0.019)	(0.105)
11.id	-0.065
	(0.053)
12.id	-0.016	-0.153
	(0.015)	(0.098)
13.id	-0.029	-0.099
	(0.022)	(0.099)
14.id	-0.002	-0.120
	(0.021)	(0.102)
15.id	-0.017	-0.029
	(0.020)	(0.105)
16.id	-0.013	-0.181*
	(0.022)	(0.106)
17.id	-0.064
	(0.107)
18.id	-0.034
	(0.063)
19.id	0.036	0.059
	(0.033)	(0.145)
20.id	0.005	0.985***
	(0.021)	(0.116)
21.id	-0.014	-0.056
	(0.025)	(0.108)
2014.Accper	0.005	0.001
	(0.012)	(0.012)
2015.Accper	-0.003	-0.013***
	(0.004)	(0.004)
2016.Accper	0.002	-0.019***
	(0.004)	(0.005)
2017.Accper	0.002	-0.023***
	(0.004)	(0.005)
2018.Accper	-0.009	-0.036***
	(0.006)	(0.008)
2019.Accper	-0.006	-0.036***
	(0.006)	(0.008)
11o.id		-
17o.id		-
18o.id		-
Constant	-0.435***	-1.280***
	(0.079)	(0.168)
Observations	7,399	7,399
R-squared		0.275
Number of Stkcd	2,458	2,458
Hausman		464.7
p-value		0

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1

我应该是不会建议上面之回归，至于固定效应之部分，请参考

1. webuse grunfeld, clear
   
2. reg invest mvalue i.company i.year, robust
   
3. outreg2 using "temp", word excel dec(4) addt(Firm FE, Yes, Year FE, Yes) drop(i.company i.year) replace
   
4. reg invest kstock i.company i.year, robust
   
5. outreg2 using "temp", word excel dec(4) addt(Firm FE, Yes, Year FE, Yes) drop(i.company i.year) append

复制代码

黃河泉 发表于 2020-12-10 16:54
我应该是不会建议上面之回归，至于固定效应之部分，请参考

不是不是，我的意思是豪斯曼检验结果及导出复制的黄老师代码，其中修改了自己的回归，我想知道豪斯曼检验回归中，需不需要加上年份 行业控制变量 即 i.year i.id  如果需要，结果导出的过程中怎样也让行业和年份显示为yes，谢谢老师

ZEWULEI 发表于 2020-12-10 19:06
不是不是，我的意思是豪斯曼检验结果及导出复制的黄老师代码，其中修改了自己的回归，我想知道豪斯曼检验 ...

要不要是见仁见智的问题，但基本上根本不用作 hausman test，直接用 FE 即可。

请问楼主做豪斯曼检验时FE和RE中要不要加上i.year呢，还是做完之后确定是FE还是RE后再单独加上i.year？

小葱拌豆腐ls 发表于 2021-12-16 16:00
请问楼主做豪斯曼检验时FE和RE中要不要加上i.year呢，还是做完之后确定是FE还是RE后再单独加上i.year？

请问你解决了吗，我加入i.year之后的豪斯曼结果为负值