聚类稳健标准差的豪斯曼检验

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请问什么时候用聚类稳健标准差的豪斯曼检验，具体的stata命令是什么？

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关键词：豪斯曼检验 豪斯曼 标准差 stata命令 Stata 标准差 豪斯曼

自己顶一下～

检验不知道是用什么。。。
但是要报告聚类标准差的话直接在回归的option里面加上cluster(var)即可（这里的var是你想聚类的变量，比如id什么的）

如果你使用聚类稳健标准误，是不能直接进行豪斯曼检验的，需要进行变换，具体请看陈强 高级计量经济学及stata应用169页

ffyyll13 发表于 2013-6-14 11:59
如果你使用聚类稳健标准误，是不能直接进行豪斯曼检验的，需要进行变换，具体请看陈强 高级计量经济学及sta ...

奇怪！ 我书的页码怎么和您的不同？ 我这边陈强高级计量经济学及Stata应用是163页。

另外，如果喜欢原汁原味，可参见 Cameron and Trivedi 那本 Microeconometrics Using Stata的
8.8.5 小节里面的  Robust Hausman test
第一版请见 261-262 页
修订版请见 267-268 页

h3327156 发表于 2013-6-14 18:19
奇怪！ 我书的页码怎么和您的不同？ 我这边陈强高级计量经济学及Stata应用是163页。

另外，如果喜欢原 ...

同问！我看陈强的书好像这个是消除自相关的，那可以消除异方差吗？另外书上163页那个命令总数不对，总是显示变量yandxforhausman无法识别是怎么回事呢？

purr~ 发表于 2013-8-10 08:47
同问！我看陈强的书好像这个是消除自相关的，那可以消除异方差吗？另外书上163页那个命令总数不对，总是显 ...

qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
scalar theta=e(theta)  
global yandxforhausman fatal beertax spircons unrate perinck  
sort state
foreach x of varlist $yandxforhausman{
by state:egen mean`x'=mean(`x')
gen md`x'=`x'-mean`x'
gen red`x'=`x'-theta*mean`x'
}           
qui xtreg redfatal redbeertax redspircons redunrate redperinck ///
    mdbeertax mdspircons mdunrate mdperinck,vce(cluster state)  
test mdbeertax mdspircons mdunrate mdperinck   
est table OLS FE_robust FE_TW RE BE,b se

陈强的这个命令是可行的，运行的结果和他书上面给的结果是一致的。

fannyzhou 发表于 2014-6-10 15:49
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
scalar theta=e(theta)  
global yandxforhausma ...

学习。。。。

fannyzhou 发表于 2014-6-10 15:49
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
scalar theta=e(theta)  
global yandxforhausma ...

如果单独进行hausman检验，用text写do程序，按照陈老师的版本是出不来结果的。原因是其有误1、缺少///，这个符号前后要空格；2、mdbeertax 这一行要空出一格；3、没有2、3、4、5这几个数字，这几个数字是程序运行后出现的结果。4、缺少一个命令“exit”。

本人程序运行后没问题，显示如下供参考，欢迎指正
qui xtreg fatal beertax spircons unrate perinck,re
scalar theta=e(theta)
global yandxforhausman fatal beertax spircons unrate perinck
sort state
foreach x of varlist $yandxforhausman{
by state:egen mean`x'=mean(`x')
gen md`x'=`x'-mean`x'
gen red`x'=`x'-theta*mean`x'
}
qui xtreg redfatal redbeertax redspircons redunrate redperinck ///
mdbeertax mdspircons mdunrate mdperinck,vce (cluster state)
test mdbeertax mdspircons mdunrate mdperinck
exit