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假设整个资本市场只有三种资产，第一种是无风险资产，无风险利率是 3%，剩余两种是风险资产 A 和 B，他们的期望回报率分别为 10%和 6%，波动率（收益标准差）分别为 12%和 8%，两种资产的相关系数是 0.5。试求市场组合的期望收益和标准差；资产 A 和 B 分别于市场组合收益的协方差，及其各自的 Beta 系数。

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关键词：无风险利率 beta 资本市场 相关系数 无风险