[金融学] 资产组合问题 [推广有奖]

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楼主

ECOPENGBIN 发表于 2015-3-21 23:35:32 |AI写论文

10论坛币

用无风险资产与两种风险资产组合，求资产组合种两种风险资产的最优组合是什么，如果两种风险资产的相关系数在-1与+1之间，则可以通过过方差为零，收益率为无风险利率的点向风险资产组合的曲线作一条切线得到资本市场线，从而得到两种风险资产的最优组合，请问如果两种风险资产的相关系数恰好等于-1或者+1，那么风险资产的最优组合是什么？