楼主: ECOPENGBIN
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[金融学] 资产组合问题 [推广有奖]

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楼主
ECOPENGBIN 发表于 2015-3-21 23:35:32 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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    用无风险资产与两种风险资产组合，求资产组合种两种风险资产的最优组合是什么，如果两种风险资产的相关系数在-1与+1之间，则可以通过过方差为零，收益率为无风险利率的点向风险资产组合的曲线作一条切线得到资本市场线，从而得到两种风险资产的最优组合，请问如果两种风险资产的相关系数恰好等于-1或者+1，那么风险资产的最优组合是什么？

最佳答案

dogmamongo 查看完整内容

可建构无风险资产组合
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关键词：资产组合 无风险利率 相关系数 资本市场 无风险 资本市场 收益率

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dogmamongo 发表于 2015-3-21 23:35:33 |只看作者 |坛友微信交流群
可建构无风险资产组合

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藤椅
见路不走 在职认证  发表于 2015-7-23 22:02:34 |只看作者 |坛友微信交流群
相关系数等于-1，可以构建无风险资产组合
相关系数的等于1，构建的风险资产组合的风险系数等同于风险资产的风险系数

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