楼主: weilinhy
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weilinhy 发表于 2011-2-18 09:58:15 |AI写论文

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题目:Discussion of "Exact and computationally efficient likelihood-based estimation for discretely observed diffusion processes"
作者: Alexandros Beskos Beskos, Papaspiliopoulos, Roberts and Fearnhead  Jointly with S. Pasquali.
来源:Journal of the Royal Statistical Society, B, vol. 68, 373-374. (2006)

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题目:Monte Carlo maximum likelihood estimation for discretely observed diffusion processes[size=1.15em]
[size=1.15em]作者: Alexandros Beskos, Omiros Papaspiliopoulos, and Gareth Roberts



[size=1.15em]Source: Ann. Statist. Volume 37, Number 1 (2009), 223-245.

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As we all know, fBm cannot be used in finance, because it produces arbitrage.Therefore, fBm in finance is forb

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danwilson 发表于 2011-2-18 10:11:14
Exact and computationally efficient likelihood-based estimation for discretely observed diffusion processes
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danwilson 发表于 2011-2-18 10:11:47
Monte Carlo maximum likelihood estimation for discretely observed diffusion processes
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