求助：如何检验两只股票时间系列经过市场模型风险调整后截距项是否有显著差异

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

检验两个回归模型   y = a1 + b1*x+e
                                                             y2=a2+b2*x+e

回归后的a1 与 a2 是否有显著差异吗？即 a1-a2  是否显著吗？

或者通过其他什么test可以做？

其中y是股票a的日回报数据，y1是股票b的日回报数据，x是市场回报数据



谢谢！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：截距项 回归模型 test Est 检验 调整 模型 风险 股票

qyj8888 发表于 2011-2-20 15:22
检验两个回归模型   y = a1 + b1*x+e
                                                             y2=a2+b2*x+e

回归后的a1 与 a2 是否有显著差异吗？即 a1-a2  是否显著吗？

或者通过其他什么test可以做？

其中y是股票a的日回报数据，y1是股票b的日回报数据，x是市场回报数据



谢谢！！！

知道啊，SUB