回归模型R方过小

最近在做小论文，研究创新和企业绩效关系，按照文献中变量的选择，我自己在国泰安数据库下载了数据，在excel中用vlookup函数进行了公司和年份的匹配，数据导入到stata中后进行回归，显示R方很小很小，基本都是0.08左右，求各位大哥指导一下，为什么会这样，参考的文章中R方就很正常，自己下载的数据匹配也是对的，但为什么结果不理想呢？

R方0.08（8%）很正常，R方不代表解释力，在上市企业的数据里面这个R方很正常，且说明你的数据的变异性比原文小

8%没什么问题，现在基本上我们不太关注R2的大小了。相反，很多人担心R2过大被人质疑了

yzshine 发表于 2021-1-4 14:39
R方0.08（8%）很正常，R方不代表解释力，在上市企业的数据里面这个R方很正常，且说明你的数据的变异性比原文 ...

都是相同性质的数据，怎么就出现R方太小的问题呢？一般上市公司数据除了从国泰安下，还有哪？

zdlspace 发表于 2021-1-4 16:16
8%没什么问题，现在基本上我们不太关注R2的大小了。相反，很多人担心R2过大被人质疑了

真的嘛?我看的参考文献基本都是0.3左右