基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言

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以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。
即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于理解。

基于GARCH模型的ES与VAR计算.txt (1.24 KB, 需要: RMB 59 元)

2021-1-8 00:07:06 上传

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH VaR