人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版 › 请教：VAR--GARCH模型

发帖

楼主: fengyu2005

7270 11

[问答] 请教：VAR--GARCH模型 [推广有奖]

0关注
1粉丝

已卖：10份资源

本科生

38%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 70 个
通用积分: 1.6771
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 1 点
经验: 984 点
帖子: 70
精华: 0
在线时间: 86 小时
注册时间: 2005-9-25
最后登录: 2013-8-8

楼主

fengyu2005 发表于 2010-7-27 15:04:28 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

VAR--GARCH模型：最近有多篇论文用到VAR-GARCH-BEKK模型。
怎么理解把VAR作为GARCH模型的均值方程？是如何把VAR模型和GARCH模型结合在一起的？？？VAR-GARCH-BEKK是一个模型还是两个模型的结合？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH VaR 请教 VaR 模型

相关帖子

沙发

听海无声 发表于 2010-7-27 18:06:26

同问！期待高人解答！

一生负气成今日，四海无人对夕阳

藤椅

evilbewhere 发表于 2012-3-18 12:56:24

同问

板凳

quwuxi

发表于 2012-3-28 18:26:49

同问，高人指点啊！

报纸

echo1010 发表于 2012-5-5 11:11:32

有高人出现了吗？

地板

wenhui417 发表于 2012-7-9 13:12:44

我也遇到这个问题了，还望高手出现赐教啊

7楼

小吭 发表于 2017-1-26 16:27:30

过了好几年了，请问弄白的高手可否来解答一下

8楼

ganliguan1993 发表于 2018-5-10 15:55:13

同问，为什么没有人解答~

9楼

18811576377 发表于 2020-3-6 20:00:25

同问，总觉得哪里不对啊，做GARCH的前提不是异方差嘛，那VAR模型就不成立了啊

10楼

冰枫冷羽 发表于 2020-3-8 03:59:16 来自手机

18811576377 发表于 2020-3-6 20:00
同问，总觉得哪里不对啊，做GARCH的前提不是异方差嘛，那VAR模型就不成立了啊

建立GARCH模型之前要求收益率数据是不存在自相关性，但不是独立的。相关性考虑的是线性相关，GARCH考虑的是非线性相关。因此建GARCH模型之前要保证数据是不存在自相关性，如何保证呢，那就是对收益率本身建立模型，这个是一阶矩建模就是VAR（多元情况下），也就是说建VAR目的是提取线性关系，使得残差不存在线性关系，然后再检验残差是否存在非线性关性，也就是ARCH检验。如果存在才能建立GARCH模型。如果一开始你的变量就是不存在自相关性，那就不用建VAR了。