backtrader极简的双均线策略代码，与其他平台的比较：单股

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我个人认为在目前的python开源量化框架或平台中，backtrader的设计架构是最简洁自然的，很容易入门。我们来看一个所有开源量化框架都会实现的单股票双均线策略，在backtrader中是如何实现的，代码如下，看注释很容易理解。

假设操作一支股票，使用日线数据，该策略基本思想是短期均线上穿长期均线（金叉），下穿长期均线（死叉）卖出。

1. # 创建双均线策略类
   
2. class SmaCross(bt.Strategy):
   
3.     # 定义参数
   
4.     params = dict(
   
5.         fast_period=5,  # 快速移动平均期数
   
6.         slow_period = 10,)  # 慢速移动平均期数
   
7. 
   
8.     def __init__(self):
   
9.         # 快速移动平均线指标
   
10.         fastMA = bt.ind.MovingAverageSimple(period=self.params.fast_period)
    
11. 
    
12.         # 慢速移动平均线指标
    
13.         slowMA = bt.ind.MovingAverageSimple(period=self.params.slow_period)
    
14. 
    
15.         # 移动均线交叉信号指标
    
16.         self.crossover = bt.ind.CrossOver(fastMA, slowMA)        
    
17. 
    
18.         self.order = None    # 设置订单引用，用于取消以往发出的尚未执行的订单
    
19. 
    
20. 
    
21.     def next(self): # 每个新bar结束时触发调用一次，相当于其他框架的 on_bar()方法
    
22. 
    
23.         self.cancel(self.order) # 取消以往未执行订单
    
24. 
    
25.         if not self.position:  # 还没有仓位，才可以买
    
26.           if self.crossover > 0:  # 金叉           
    
27.            self.order = self.buy(size=100) # 创建市价买单，该单正常应该在次日开盘以开盘价成交
    
28. 
    
29.         # 已有仓位，才可以卖
    
30.         elif self.crossover < 0:  # 死叉         
    
31.            self.order = self.sell(size=100) # 创建市价卖单，该单正常应该在次日开盘以开盘价成交

复制代码

看过其他python开源量化平台或框架的读者，可以把其他框架实现同样逻辑的代码拿来比较一下，看看哪个更加简洁自然。

还没有入坑backtrader的朋友也可根据本例子评估是否喜欢backtrader的风格，做出是否入坑的决定。

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关键词：trader Trade Back 双均线 der