stata中多重共线性的检验方法

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多重共线性检验方法除了VIF之外，用STATA可实现逐步回归吗？如果可以命令是什么？

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关键词：Stata 多重共线性 检验方法 多重共线 tata

1# 晓溪
可以采用stepwise命令，下面有具体举例。

Examples

    Backward selection
        . stepwise, pr(.2): reg price mpg weight displ
        . stepwise, pr(.2): reg price mpg weight displ (r1-r4)

    Backward hierarchical selection
        . stepwise, pr(.2) hier: reg price mpg weight displ (r1-r4)
        . stepwise, pr(.2) hier: reg price mpg (weight displ) (r1-r4)

    Forward selection
        . stepwise, pe(.2): logit outcome (sex weight) treated1 treated2
        . stepwise, pe(.2) lock: logit outcome (sex weight) treated1 treated2

    Forward hierarchical selection
        . stepwise, pe(.2) hier: logit outcome (sex weight) treated1 treated2
        . stepwise, pe(.2) lock hier: logit outcome (sex weight) treated1 treated2

    Reporting saved results
        . stepwise

在stepwise中，pr(#)或者pe(#)里面的数值为什么选择2呢？有什么依据吗？多地选多少才合适？

3# 晓溪
那是个概率水平p>0.2(20%)，可以自己设定

我就是想问一下那个P的具体数值设定的依据是什么？设30%，40%，20%之间有什么区别？

2# shfe 谢谢，很好用

5# 晓溪
逐步回归吗，一个选择的依据而已。

？？？？

晓溪 发表于 2011-2-27 15:29
我就是想问一下那个P的具体数值设定的依据是什么？设30%，40%，20%之间有什么区别？

通常情况下P值一般取0.01、0.05、0.1

_rmcollright could also work