GJR-GARCH与TGARCH一样吗？

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GJR-GARCH与TGARCH一样吗？我咋没看出来有啥区别呀？

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关键词：GJR-GARCH Tgarch GARCH ARCH RCH Tgarch

这俩是一个东西~~GJR就是TGARCH~~~

就是一样的，叫法不同

但是STATA里面有两个，一个TGARCH一个GJR-TGARCH，我也想知道有什么区别

qbasicgg 发表于 2012-2-12 04:16
这俩是一个东西~~GJR就是TGARCH~~~

可以请教您关于TGARCH模型的参数含义解读吗

echoless 发表于 2013-3-7 22:39
但是STATA里面有两个，一个TGARCH一个GJR-TGARCH，我也想知道有什么区别

Threshold GARCH were introduced independently by Zakoïan (1994) and Glosten, Jaganathan, and Runkle (1993). 看这个最早的文献，就能知道，这两个就是一个模型

蔡家琛 发表于 2019-8-17 18:00
可以请教您关于TGARCH模型的参数含义解读吗

T GARCH并不是很复杂的GARCH模型啊，这种东西认真看看文献就能知道的哦，看英文的原始文献。

qbasicgg 发表于 2019-9-9 14:52
T GARCH并不是很复杂的GARCH模型啊，这种东西认真看看文献就能知道的哦，看英文的原始文献。

好的，谢谢您