关于GJR-GARCH 模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问各位高手，用Eviews5.0 怎么做三个变量的GJR-GARCH 呢？？

还有，在Eviews5.0中MA(1)-GARCH(1,1) 与TGARCH 怎么分别阿？？

急求~~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GJR-GARCH GARCH ARCH ARC RCH 模型

你看一下高铁梅的书

同问，我也是有这方面的问题，楼主解决了吗？是否可以帮助我一下

MA(1)-GARCH(1,1) 与TGARCH 模型
MA（1）表示的是均值方程，而GARCH
当order:ARCH(1),GARCH(1),threshold(0)——为GARCH（1,1）模型

当order:ARCH(1),GARCH(1),threshold(1)——为TGARCH模型，表示threshold(1)表示有一个非对称项；根据实际需要也可以有多个；
应该是这样、