event study 事件研究请教

总体来说，事件研究按照计算正常收益的方法分为两种形式，一种形式基于市场收益，例如S&P500，来计算超额收益；另外一种形式基于每种证券自身的正常收益，来计算超额收益。
我的数据大致如下：
company                  year                 date                      return                event-date
1                               1998                1998-01-01           0.56                  No event on today.
1                               1998                1998-01-02           0.58                  No event on today.
1                               1998                1998-01-03           0.50                  The event is on today.
1                               1998                1998-01-04           0.50                  No event on today.
1                               1998                1998-01-05           0.52                  No event on today.
....
2                               1998                1998-01-05           0.46                  No event on today.
2                               1998                1998-01-06           0.38                  No event on today.
2                               1998                1998-01-07           0.60                  The event is on today.
2                               1998                1998-01-08           0.20                  No event on today.
2                               1998                1998-01-09           0.82                  No event on today.

在我所进行的这项研究里，将不使用市场收益的概念，那么我只能应用基于每种证券自身的正常收益来进行事件研究，请问谁有SAS程序，或者提哦那个一点思路？非常感谢。
下面提供一些有关事件研究的书籍/文章，以飨众人。

下面这门书有两章讨论事件研究。书内包含SAS代码。
Boehmer, E., J.P. Broussard, and J.-P. Kallunki, Using SAS in financial research. 2002, Cary, N.C.: SAS Publishing. viii, 165 p.

下面这本书有一章讨论事件研究。书内包含EXCEL解说。
Seiler, M.J., Performing financial studies : a methodological cookbook. 2004, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. xiii, 432 p.

下面这两个文章讨论事件研究。
Brown, S. and J. Warner, Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies. Journal of Financial Economics, 14:3–31, 1985.
Brown, S.J. and J.B. Warner, Measuring Security Price Performance. Journal of Financial Economics, 1980. 8(3): p. 205-258.

Now restate my question in English: many applications and examples utilize market adjusted returns and/or market models in caluclating abnormal return; I want to use mean adjusted return.
I think I figure it out. I can use market model and following all of its procedures, but set up martet return to zero, since I only need an intercept term, and our intercept in fact is mean adjusted return!

种证券自身的正常收益
的衡量方法是用事件发生之前某段时间的均值来衡量吗？

很好的东东

/*假定用事前的平均收益率作为预期收益率*/
data eventday;/*提取每个公司每个年度的事件日*/
  set a;/*a为原来的数据库*/
  if event_day="The event is on today."
  event=event_day
  keep compay year event;
proc sort data=a;by company year;
proc sort data=eventday;by company year;
data a1;
  merge a(in=c) eventday(in=d);
  by compay year;
  if c=1 and d=1;
run;
data a1;
  set a1;
  if event_day<event;
proc means data=a1 noprintl
  var return;
  by company year;
output out=m1 mean=mreturn;
data a2;
  merge a1 m1;
  by company year;
  if mretrurn=. then delete;
  if event_day=event;
  ur=return-mreturn;
run;