stata逐步回归法检验中介效应

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在逐步回归法检验中介效应时，如图所示，由于M是二值变量，Y是有序因变量，在回归第一个和第三个方程是用的是ologit命令，回归第二个方程时用的logit命令，请问这样，还能根据逐步回归法中系数是否显著来判断是否存在中介效应/遮掩效应吗？

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关键词：Stata 中介效应 tata 逐步回归 ologit

同问，请问楼主已知道答案了吗？

云飘飘122 发表于 2021-4-6 18:00
同问，请问楼主已知道答案了吗？

可以直接用机制分析来回归，而不选择中介效应检验，就不会有个问题了

小熊软糖qaq 发表于 2021-10-18 10:21
可以直接用机制分析来回归，而不选择中介效应检验，就不会有个问题了

谢谢，请问机制分析是指什么，就是说分步一步一步的回归，进行机制检验，是这个意思吗

请问楼主是怎么做的呢