R语言做回归，需要做多重共线性检验吗

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R语言需要做多重共线性检验吗，在回归时，会不会自动剔除存在多重共线性的变量？（自己手动加变量，而不是逐步回归）

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关键词：多重共线性检验 多重共线性 多重共线 R语言 共线性

想的美

llb_321 发表于 2021-2-3 10:15

笑什么 ？？回答下啊

乐天天12300 发表于 2021-2-2 16:19
想的美

那广义线性回归模型的多重共线性怎么检测呢  能否赐教下？？谢谢

我要我的滋味sd 发表于 2021-2-3 18:44
那广义线性回归模型的多重共线性怎么检测呢  能否赐教下？？谢谢

楼上的，不是笑你，是觉得“想得美”画面感比较强而已。
DAAG::vif()可以计算回归方程的自变量的方差膨胀因子，结果可以判断共线性。
当然还有其他方法，比如计算矩阵特征值的方法，也可以尝试。
或者你也可以计算两个自变量的相关系数，验证一下其他方法的共线性检验结果。

llb_321 发表于 2021-2-4 09:02
楼上的，不是笑你，是觉得“想得美”画面感比较强而已。
DAAG::vif()可以计算回归方程的自变量的方差膨胀因 ...

我做的有序probit回归  Vif的结果怎么看 或者你有没有检测有序回归是否存在多重共线性的更好方式》》求赐教 谢谢您

乐天天12300 发表于 2021-2-3 21:26

这几个方法无论什么类型的回归 都能用对吗？？  我做的是有序probit

适用范围，我没有研究过，不过vif既然适用于logit，应该也适用probit，毕竟二者的数据类似，只是连接函数不同，解释方式不同，回归方程意义不同。
只是我确实没研究过probit回归，不敢认真对回答你的问题。
对logit，一般地，如果vif大于10变量之间可能具有共线性。