[统计软件与数据分析] 多重共线性检验 [推广有奖]

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千里处情飞yang 发表于 2016-12-9 10:20:40 来自手机 |AI写论文

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在用ols做多元回归时，发现变量1，2之间相关系数很高，但是最后含有变量123的方程综合统计检验又可以通过，哪位大神可以解释一下

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关键词：多重共线性检验多重共线性多重共线共线性多元回归统计

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沙发

千里处情飞yang 发表于 2016-12-9 10:23:39 来自手机

图片有一张传错了！

藤椅

guanzihuan

发表于 2016-12-9 22:21:37

没有出现变量不显著  不代表不存在多重共线性问题  实际上你这个例子中多重共线性非常严重达到0.97（非常接近完全共线性，即此时你的参数估计值是非常不可信非常不稳定的）
为什么我们会说  可以看回归结果中有没有R方很大而变量很不显著的现象  来判断有没有多重共线性  是因为在多重共线性下  变量的标准误会增大导致t值变小从而导致不显著  而并不是一定会导致不显著  也可能出现标准误增大后t值仍然显著（如你这个例子）  但并不能说多重共线性没有影响你的结果
你可以尝试增减一些与lnX1 lnX2无关的变量来检验你这个结果是否稳定  如果可以的话可以通过蒙特卡洛模拟来检验（模拟生成与这两个变量无关的新变量，再加入模型回归）