请教: 如果从政策利率(policy rate)估算合理的掉期利率(swap rate) [推广有奖]

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ukyo 发表于 2011-3-4 09:09:57 |AI写论文

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比如, 我已经预测了未来两年的Fed Fund Target Rate, 如何估算出2年的6M LIBOR swap rate? 有什么标准的模型和方法吗?请各位高人指点.

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关键词：Policy Rate swap ATE WAP 利率 Policy 合理 Rate swap

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沙发

oddsmaker 发表于 2011-3-4 22:05:34

I suppose you need to estimate the OIS-Libor spread too.

藤椅

ukyo 发表于 2011-3-5 17:46:34

我个人觉得楼上的兄弟说到了一种途径. 就是基于policy rate, 预测2 year swap下各个tenor的libor rate, 具体就是通过 LIBOR-OIS spread. 但对这种方法, 我的问题是:

1. OIS 并不直接等于policy rate(target), 我是不是还要预测policy rate 和OIS的关系
2. 如果最近的libor-ois spread 是平均10bps, 我应该直接把它应用到调整后的OIS(假如问题1得到解决)吗? 如果policy rate升幅较大(100bps), 这样是不是忽略了升息对libor-ois本身的影响? 需要考虑inflation, 未来升值预期等因素对它的影响吗?
3. libor-ois 分析通常是应用于短期的libor, 一年以上的libor可以这样分析吗?

以上都是我自己的分析和猜想, 不知道在实践中是不是这样做的, 望高人指点.谢谢.