求助怎么加虚拟变量

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选用2000-2020国内债券月度收益时间序列，需考虑05年以后“汇改”影响，求助怎么加虚拟变量？

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关键词：虚拟变量 时间序列 数据处理

s_eunice 发表于 2021-2-21 15:32
选用2000-2020国内债券月度收益时间序列，需考虑05年以后“汇改”影响，求助怎么加虚拟变量？

增加一个变量，05前全部为0，05后全部为1，这个变量就是虚拟变量。如果直接把虚拟变量加入模型，只改变模型截距；如果将某解释变量与虚拟变量相乘的形式加入模型，则汇改前后的斜率与截距都会变化

wgl25169410 发表于 2021-2-21 23:19
增加一个变量，05前全部为0，05后全部为1，这个变量就是虚拟变量。如果直接把虚拟变量加入模型，只改变模 ...

谢谢大神