时间序列中的虚拟变量

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求助贴吧各位老师和同学。我有一列时间序列y，和6类定性数据（做了5个虚拟变量），我希望构建一个包含滞后项和虚拟变量的回归模型，来考察虚拟变量对时间序列y是否有显著影响。但查阅了文献后，未能找到具体的回归模型，因此求助贴吧，想请问包含虚拟变量的时间序列回归一般会用哪种模型（常见的ARIMA和VAR中都包含了y的滞后项，但对于定性分类的虚拟变量是否能带入其中作为x我有些困惑），以及需要对这组数据额外进行别的什么处理么（常规的处理如对y进行平稳化检验等）。感谢各位老师和同学的帮助！

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关键词：时间序列 虚拟变量 ARIMA 回归模型 定性数据

呜呜呜，为什么没人回复，我也不会啊啊啊