关于内生性问题的解决

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大家都清楚,内生性主要由于1. 遗漏变量,当然是遗漏了与其他解释变量相关的变量;2. 解释变量与被解释变量交互影响;3. 度量误差
关于内生性问题的解决有一种说法和做法,即将所有解释变量滞后一期,以此里消除内生性.个人认为这样做至少可以解决上述第二个问题,即解释变量与被解释变量交互影响.因为当存在交互影响时,解释变量滞后一期,被解释变量不会反向影响滞后一期的解释变量了.
我的问题是:1 为什么这种解决内生性问题的手段不普遍?不普遍就说明它存在缺陷,那缺陷是什么呢?
                 2 是否如我所认为的这种解决手段能解决第二个问题,即解释变量与被解释变量的交互影响引起的内生性呢?但我看到的文献只认为这样可以解决共时性引起的内生性,而只是弱化(非解决)解释变量与被解释变量交互影响引起的内生性.为什么呢?

快过年了,提前祝论坛同学春节快乐吧!不过估计年前来论坛的人也少了吧.希望有人关注!!!期待有高人指点.

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关键词：内生性问题 性问题 内生性 解释变量 交互影响 fromuid

“解释变量与被解释变量交互影响” 这是啥意思？

panel的不太熟悉，但是最基本的一点，你加lagged term作为IV，那么样本量不就少了，特别是对于时间期数不多的，这样不efficient

只要你找到一个IV，就把内生性问题解决了，不分是由什么原因造成的，不是说你解决了第一种情况，第二种情况就没有解决

支持一下，同求。

tony2040044 发表于 2014-1-24 12:43
“解释变量与被解释变量交互影响” 这是啥意思？

我猜他想表达互为因果

是的,我是指被解释变量的反向影响

哦 reversal causality 中文不太懂

我想楼主说的交互影响是指simultaneity问题，simultaneity问题并不总是简单地用滞后一期的自变量就能解决。比如在经典的价格需求方程中，就存在simultaneity问题。显然，不能说y是需求量，x如果用上期产品价格就不存在内生性问题了，因为各期价格有强烈的相关性，很难说当期的需求量对上期的价格没有任何影响。

glacierccer 发表于 2014-1-25 04:17
我想楼主说的交互影响是指simultaneity问题，simultaneity问题并不总是简单地用滞后一期的自变量就能解决。 ...

上期的价格影响肯定是影响需求量的，如果上期的价格只通过当期的价格影响当期的需求量，上期的价格就可以做IV。关键是model specification要正确