时间序列数据做格兰杰因果分析的迷惑

刚开始学习有关时间序列数据的因果分析，有些迷惑，希望有好心人能帮忙指导一下，非常感谢！！

两个变量多年月数据，如果想得到对一个特定月份的两个变量之间的因果关系，而且滞后尺度是月，这个因果分析应该怎么做呢？
比如想实现1月、2月及3月的变量B（1983-2009）对4月份变量A（1983-2009）的格兰杰因果分析，平稳性检验怎么做？每个月份的两个变量都需要检验吗？这里的“滞后”应该怎么理解？

问题有点乱，因为非经济学或者统计专业，不知道怎么描述这种数据类型。希望大家能指导一下，纠结很久了。。。。。

探讨Granger causality 之前，要确定所分析的数列是否平稳，此可以用单根检定为之（如ADF等检定），之后由于有些资料与资料之间的传递比较快（财务变数居多），但有些资料与资料间的传递比较慢（经济变数居多），所以要做落后期检定（如AIC等检定），此外若数列间有协整现象，则需做协整检定（如Johanson等检定），此外若是有波动性有纠结现象（则需做ARCH检定）

若无协整与无ARCH现象，则采用VAR模型
若有协整与无ARCH现象，则采用ECM模型
若有协整与有ARCH现象，则采用多变量GARCH或ARCH-family 模型

多谢呀，我也受教了！同学习！ 2# ysniysni

2# ysniysni

谢谢指教~

这里的平稳性检验也同样是对所有年份所有月份的数据来进行的，对吗？

如果你的阅读具有周期性还不能这样简单的弄 滞后期没有明确的选择  你可以通过你的协整时的结果来 本身因果关系和协整不相关的 一般般都是1 2 3 期的结果来分析

额......我还是不是很清楚，写论文要用时间序列，这个检验很头痛....

因果检验是单独的

学到了，谢谢大神！