问个可能有点弱智的多因素APT问题 [推广有奖]

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楼主

烤不熟的番薯 发表于 2011-3-11 11:46:19 |AI写论文

50论坛币

题设，你在分析两个基金D和E的收益，用回归得出他们Return的generating process，分别是
rD,t = 0.044 + 2f1,t + f2,t + eD,t
rE,t = 0.005 – f1,t – f2,t + eE,t
且，D的s(e)是1% E的s(e)是2%

问题是，如果上述回归的收益结果没有考虑到投资的费用和成本，问，你最多会给这两个基金公司的基金经理多少报酬？？？？？

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关键词：APT 多因素 generating Process RATING 因素 APT 弱智

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