做DID模型时用reghdfe命令，可选项vce(robust)和vce(cluster id)回归结果为何不同？

求助答疑！同样是reghdfe命令，为什么vce(robust)做出来的就显著，vce(cluster id) 做出来就不显著？应该选用哪一个？
reghdfe y x, absorb(id year) vce(robust)
reghdfe y x absorb(id year) vce(cluster id)

* = FE nested within cluster; treated as redundant for DoF computation又是什么意思？

橘橘啵啵子 发表于 2021-3-18 11:24
求助答疑！同样是reghdfe命令，为什么vce(robust)做出来的就显著，vce(cluster id) 做出来就不显著？应该选 ...

这个指令里的robust仅仅是异方差稳健标准误，加了cluster的才是聚类稳健标准误吧<br>

前者只是修正异方差，后者修正异方差和自相关。前者是异方差稳健标准误，后者是聚类稳健标准误。

请问第二个问题有答案了吗？为什么大家都不关注这个？

了解一下

我的回归也是这样，robust完全显著，cluster完全不显著。。。

gonghuaizhu1 发表于 2021-5-8 10:40
请问第二个问题有答案了吗？为什么大家都不关注这个？

同样请问这个问题，选择cluster还是robust

应该选哪个啊

请问解决了吗？我也是会出现* = FE nested within cluster; treated as redundant for DoF computation

Jerome_Li 发表于 2022-7-4 23:30
请问解决了吗？我也是会出现* = FE nested within cluster; treated as redundant for DoF computation

请问带*号正常吗？不正常是因为什么原因导致的呢