Stata中计算稳健标准误，是用robust还是cluster？

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ZZ1119 发表于 2020-12-10 11:57:07

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知道robust和cluster对异方差、自相关的假设条件不同，但应用的时候应该选择哪个呢？看文献中用robust的更多一些。什么情况下才需要使用vce(cluster)命令啊？

发表于 2020-12-10 15:04:18

对面板数据建模通常采用聚类标准误

b4448288 发表于 2020-12-12 15:10:29

这么说吧聚类稳健标准误也是一种稳健标准误聚类稳健标准误允许存在组内自相关和组内异方差

发表于 2020-12-13 18:34:45

面板数据每位个体不同时期的观测值构成一个聚类，同一聚类里的观测值互相相关，不同聚类之间的观测值不相关，成为聚类样本。对于聚类样本，可进行ols估计，但需使用聚类稳健的标准误，并且聚类稳健的标准误更适用于时间维度小于截面维度的短面板。聚类稳健标准误也是异方差稳健的。

哈哈哈哈哈哈哈11 发表于 2020-12-14 13:00:50

vce cluster和 robust都可

Lucky's 发表于 2020-12-16 21:34:52

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