新手求 reg y x1 x2,robust cluster语句的含义

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，看了help regress了解到reg 后可以加robust cluster 选项，但是两个一起加入reg y x1 x2,robust cluster 是不是一方面robust消除异方差的影响，另一方面cluster消除自相关的影响？望高手指点，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Cluster robust bust CLU Rob REG 自相关 robust 异方差 culster

顶一下，自己试了一下，突然发现reg y x1 x2,culster(industry) 和reg y x1 x2,robust cluster(industry) 报告的回归检验的结果一样，不知何故？

按理来说，robust cluster(industry)不能同时共存，因为其为两种不同的标准误计算方法。

junoqi 发表于 2011-1-21 19:18
顶一下，自己试了一下，突然发现reg y x1 x2,culster(industry) 和reg y x1 x2,robust cluster(industry) 报 ...

我也遇到这个问题，楼主后来怎么解决的呢？

在xtreg,fe（固定效应模型）或xtreg,re（随机效应模型）命令下，robust和cluster(id)的命令等价。即：
   xtreg y x1 x2, fe robust
= xtreg y x1 x2, fe cluster(id)