随着 DSGE 模型在模型设定、求解技术以及参数估计等方面的巨大进步,中央银行开始在政策分析和经济预测中广泛应用 DSGE 模型。DSGE 模型能够为政策讨论和分析提供一个强有力的一致性框架,帮助识别经济波动的来源,评估不同政策的潜在效果,并具备与传统宏观计量模型相当的预测能力。
全球主要经济体的中央银行均开发了分析本国或全球经济的 DSGE 模型,并在官方网站上公布了模型的具体设定甚至程序代码。下表列示了部分中央银行所使用的最新模型。
该领域的大牛:
Jesus Fernandez-Villaverde 宾夕法尼亚大学 他写过几篇标杆性的解释当代DSGE的文献。
Eric Sims Notre Dame大学的教授,他的高级宏观经济学讲义让我获益匪浅
Lawrence Christiano 西北大学教授 非常著名的宏观经济学家,是著名DSGE模型CEE中的“C”
Frank Schorfheide 宾夕法尼亚大学教授 感觉基本上Bayes DSGE模型都是由他引入
Schmitt-Grohe 和Matine Uribe 夫妻二人是哥伦比亚大学教授,他们比较系统的讨论了开放经济DSGE问题,也基本解决了DSGE模型高阶近似化的问题
(以上资料摘自知乎“DSGE 模型的思想和方法是什么?该如何应用?”回答)
自我学习之外,还可以通过成功的前辈分享的经验来个“学习捷径”
DSGE理论及应用实战
你将会在DSGE学习应用中踩得坑,都帮你完美避开
培训时长:12小时
培训方式:在线学习,提供全套独家资料及授课老师答疑
在线报名:https://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=1890
课程介绍:
首先,从总体上讲解如何构建DSGE模型,以及如何求解DSGE模型;
其次,以基准DSGE为切入点,讲解如何设定经济环境、家庭和厂商如何优化决策、市场出清条件如何设定,以及如何编写代码求解模型,夯实基础;
再次,讲解如何在基准DSGE模型的基础上逐渐加入生产性资本、名义刚性等内容,以及相应的代码;
最后,将封闭经济扩展到开放经济。
课程特色:
第一,以夯实基础为主,注重基础知识的讲解;
第二,理论与实操相结合,模型构建与代码编写同步进行;
第三,由浅入深,先从基础知识讲起,然后逐渐拔高,轻松掌握DSGE方法。
适用人群:
有经济学基础知识、对DSGE有所了解但还不够深入、又想要掌握的硕博士,以及青年教师。
课程特点:
√ 仔细推导每一个方程;
√明确每一个优化问题的经济含义、每一个一阶条件经济含义;
√ 明确每一行代码的含义;
√ 让每一个学员能深入模型中,又能跳出模型外。
课程目标:
√ 让不懂DSGE的人学会DSGE:模型构建-稳态-代码
√ 让了解DSGE的人理解DSGE:每一个优化问题的经济含义和详细推导,每一个一阶条件经济含义
√ 为进行更高层次研究打下基础:复杂的DSGE模型都是简单的DSGE模型的基础上增加更复杂的机制和相应的部门
授课嘉宾:
邓贵川,中山大学国际金融 学院科研博士后,金融 学博士。
毕业于武汉大学经济与管理 学院,研究方向为国际金融和货币政策,目前在《经济研究》、《世界经济》、《管理科学学报》、《数量经济与技术经济研究》等期刊发表论文多篇,担任《经济研究》、《世界经济》、《数量经济与技术经济研究》等期刊匿名审稿人。
DSGE课程大纲:
第1部分:DSGE入门 (8h)
1)DSGE简介 (0.5h)
经济系统-动态经济系统
动态随机一般均衡模型:特点、常设部门、研究问题、解法
2)基准DSGE模型构建(3h)
家庭部门设定优化问题
厂商部门设定与优化
市场出清条件
3) 模型求解 (4h)
稳态及参数校准
对数线性化方法与实践
Matlab操作与dynare代码撰写
4) 模型分析 (0.5h)
脉冲反应分析
二阶矩分析:波动率、相关系数
第2部分: 引入最终产品厂商 (1h)
1) 引入最终产品厂商后模型构建 (1h)
家庭部门设定优化问题
最终产品厂商设定与优化
厂商部门设定与优化
市场出清条件
第3部分: 引入生产性资本 (3h)
1) 模型构建 (1h)
家庭部门设定优化问题
厂商部门设定与优化
市场出清条件
2) 稳态、对数线性化及代码(1.5h)
稳态计算技巧
对数线性化
撰写dynare代码
3) 模型分析及对比 (0.5h)
脉冲反应对比分析
矩条件对比分析
第4部分: 引入名义刚性及货币政策分析 (6h)
1) 引入价格黏性 (4h)
Calvo定价与厂商优化问题
Rotermberg定价与厂商优化问题
Calvo定价与Rotermberg定价关系
模型分析及对比
======此处开始是中级内容======
2) 引入工资黏性 (2h)
家庭优化问题
对数线性化及代码
模型分析及对比
第5部分: 开放经济DSGE-对称两国模型 (6h)
1) 模型构建 (3h)
家庭部门设定优化问题
厂商部门设定与优化
市场出清条件
2) 模型求解 (2.5h)
稳态求解
对数线性化
dynare代码
3) 模型分析 (0.5h)
脉冲反应对比分析
矩条件对比分析
第6部分: 开放经济DSGE-小国模型 (Type 1) (6h)
1) 模型构建 (3h)
家庭部门设定优化问题
厂商部门设定与优化
市场出清条件
2) 模型求解 (2.5h)
稳态求解
对数线性化
dynare代码
3) 模型分析 (0.5h)
脉冲反应对比分析
矩条件对比分析
报名流程:
1. 点击“https://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=1890”,在线提交报名信息;
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咨询报名:
尹老师
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QQ:42884447
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DSGE高阶课程,包含贝叶斯估计与金融摩擦