紧急求助，Granger检验和VECM（向量误差修正模型）有什么区别？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

rt，具体怎么用？先做哪个才对？
请高人给我说说这两个东东分别是什么，比如说比较两个市场的证券价格的双重上市问题。。。


不胜感激~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：向量误差修正模型 Granger Grange 误差修正模型 range 模型 向量 误差 Granger VECM

没有人知道么，55，救命啊！

顶一下吧//

二者没联系  单独的 哪来什么区别哦

4# yuzhaoyu
那各自是分别检验什么的呢？呵呵

5# 点滴    看来又是一个不喜欢看书 喜欢偷懒的主  格兰杰因果就是检验变量之间的因果关系  统计学上意义    向量误差修正是在研究多变量之间的短期关系

GRANGER是因果检验。VECM是VAR的误差修正形式，是当VAR变量非平稳但协整时构造的模型。
两者的联系是 如果要检验协整变量的Granger因果关系，先构造VECM模型（VECM模型的变量经过差分已经平稳），然后才能GRANGER因果检验。
这是因为Granger 因果检验要求数据平稳。

这两者产生联系的基础是数据非平稳但协整。
如果数据本身平稳，两者之间没有联系。

6# yuzhaoyu
呵呵，谢谢，急着交课题，我没学过这个，只能临时抱佛脚了

7# ganxielsm
这么说我感觉清晰了点，谢谢