楼主: fanglin72000
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[资料] 关于granger和协整和向量误差修正模型的补充问题? [推广有奖]

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fanglin72000 发表于 2011-11-14 20:21:49 |AI写论文

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看了以前的精华帖子,觉得讲的很好,基本理解了因果检验,协整等的关系,但还是存在以下问题,希望高手指点?
1、如果三个变量出现了两个二阶单整,一个平稳的情况怎么办,可以建立VAR模型吗可以利用VAR模型进一步分析脉冲响应函数嘛?
2、协整检验方法中的Johansen检验,怎么在EViews的输出结论中得出协整方程啊。。。,为什么我用三变量建立不起ECM模型呢 未命名.jpg
3、向量误差修正模型的输出结果到底如何解读比较好。
二维码

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关键词:向量误差修正模型 Granger 误差修正模型 Grange range 模型 如何

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BJ600WF9916 发表于2楼  查看完整内容

“如果三个变量出现了两个二阶单整,一个平稳的情况怎么办,可以建立VAR模型吗可以利用VAR模型进一步分析脉冲响应函数嘛?” 不知是哪个变量与哪个变量二阶单整,哪个变量平稳?三个变量是什么关系?谁是应变量?谁是自变量? 不平稳,也没有没有协整,不能建立VAR模型! 对原方程两边取对数看看。

本帖被以下文库推荐

沙发
BJ600WF9916 发表于 2011-11-14 21:48:39
“如果三个变量出现了两个二阶单整,一个平稳的情况怎么办,可以建立VAR模型吗可以利用VAR模型进一步分析脉冲响应函数嘛?”
不知是哪个变量与哪个变量二阶单整,哪个变量平稳?三个变量是什么关系?谁是应变量?谁是自变量?
不平稳,也没有没有协整,不能建立VAR模型!
对原方程两边取对数看看。
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藤椅
fanglin72000 发表于 2011-11-14 22:08:41
BJ600WF9916 发表于 2011-11-14 21:48
“如果三个变量出现了两个二阶单整,一个平稳的情况怎么办,可以建立VAR模型吗可以利用VAR模型进一步分析脉 ...
解释变量的其中一个平稳,被解释变量是人均GDP去除了价格因素的,解释变量一个是人均固定资产投资额(去除了房地产投资额)另一个是人均房地产投资额,模型去除了价格因素并取了对数。
模型是有新古典增长模型推导得出的
人均房地产投资额居然是平稳的。。。。。我想不通啊检验了多次

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