关于VAR,VEC,granger因果，求教~~~

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小妹第一次上人大经济论坛，求大神。
国内看了一些，论坛帖子也看了不少。有以下问题尚待解决:
(1)依照VAR——johansen——VEC的套路，弱弱的问一句，这个套路似乎不需要VAR稳定,即不稳定的VAR系统是否可以做johansen，VEC.
因为书上说VAR的稳定只是做方差分解和脉冲响应的必要条件。
(2)VAR，vec的granger检验只是外生性的检验，是不是不能说明因果关系。

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关键词：Granger Grange range Anger VaR

自己顶顶~~

求大神，求大神

对于第一个问题我的理解是：不稳定可以做JOHANSEN检验，检验结果存在协整关系才可以做VEC，不存在协整关系是不能使用VEC的

ahwbd0210 发表于 2013-5-2 16:14
对于第一个问题我的理解是：不稳定可以做JOHANSEN检验，检验结果存在协整关系才可以做VEC，不存在协整关系是 ...

VEC好像没讨论过VAR的稳定性问题。谢谢回答~

ahwbd0210 发表于 2013-5-2 16:14
对于第一个问题我的理解是：不稳定可以做JOHANSEN检验，检验结果存在协整关系才可以做VEC，不存在协整关系是 ...

对的，存在协整关系式做VEC的前提