(ssc install) xtqreg 之异方差/或聚类表准差之处理。

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根据 xtqreg 之原作者之建议，可用

1. // https://jmcss.som.surrey.ac.uk/MM-QR-JK.do
   
2. webuse nlswork, clear
   
3. 
   
4. xtset idcode
   
5. 
   
6. by idcode: egen c=count(idcode)
   
7. 
   
8. set seed 123
   
9. gen s=runiform()<0.5
   
10. 
    
11. *** Simple MM-QR estimation with fixed effects
    
12. xtqreg ln_w age ttl_exp tenure not_smsa south if c>=10, ls q(0.10(0.10)0.90)
    
13. 
    
14. *** MM-QR results with JK correction and clustered standard errors
    
15. bs if c>=10, cluster(idcode) rep(100): xtqreg ln_w age ttl_exp tenure not_smsa south
    
16. mat V=e(V)
    
17. mat b=e(b_location)
    
18. mat g=e(b_scale)
    
19. mat Q50=e(q)
    
20. scalar N=e(N)
    
21. 
    
22. qui xtqreg ln_w age ttl_exp tenure not_smsa south if c>=10&s==0
    
23. scalar N0=e(N)
    
24. mat Q050=e(q)
    
25. mat g0=e(b_scale)
    
26. 
    
27. qui xtqreg ln_w age ttl_exp tenure not_smsa south if c>=10&s==1
    
28. scalar N1=e(N)
    
29. mat Q150=e(q)
    
30. mat g1=e(b_scale)
    
31. mat bjk=b+(2*g-g1*(N1/N)-g0*(N0/N))*(2*Q50-Q150*(N1/N)-Q050*(N0/N))
    
32. 
    
33. ereturn post bjk V
    
34. ereturn display

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关键词：install Stall Tall REG QRE