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雷达卡
这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析
策略逻辑说明
这个策略和价格动量策略类似，只是一个用的价格的一阶差分(收益率)来衡量动量的大小，一个用的是贝塔因子、SMB、HML这三个因子不能解释的剩余收益率来衡量动量大小，做多动量高的，做空动量低的。
首先，从csmar上下载了每个交易日的三个因子的大小，然后使用过去一年的价格数据来计算收益率，用收益率代表y,三个因子代表x，进行回归，然后计算模型的残差，并计算风险调整后的剩余收益率，对所有股票的风险调整后的剩余收益率进行排序，做空低的10%的股票，做多高的10%的股票
其次，资金分配上，每支股票分配的金额是等额的(实际分配后比较接近，会有误差)
其他策略的设置和原先一样：我们使用全市场的A股日数据进行测试，做多头，也做空头。多头和空头都占用资金。假设初始资金有1个亿，手续费为万分之二。
策略代码
策略绩效：
本文部分转载自专栏：https://yunjinqi.blog.csdn.net/article/details/116033734
在原文中，有回测需要的股票数据与三因子数据
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