[讨论][求助]如何消除VAR模型的异方差性

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我建立了一个VAR模型，对残差进行检验时，发现其存在异方差性，请问高手如何才能消除异方差性？先谢过了。

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关键词：VAR模型 异方差性 AR模型 VaR 异方差 方差 VaR 模型 消除

white检验之后使用广义最小二乘法进行修正（加权消除法）。