变量有异方差可以用var模型吗？

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求问  我看了书中对VAR模型的介绍 只提到了变量要平稳 但是没有提及变量是否为异方差的特性 如果变量有异方差的话 可以用VAR模型吗？？谢谢大家了~~~~

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关键词：VAR模型 AR模型 异方差 VaR 模型

求大虾指导！~

ermutuxia 发表于 2012-5-8 13:37
异方差的出现，不影响做VAR模型。

哦 谢谢啦~