两个变量都是二阶单整I（2）协整分析

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我现在有两个变量人均gdp（pgdp）和一个指数数据，可能因为样本数量较少（只有12年的时间序列数据），导致这两个变量都是I（2），也就是两阶差分后才平稳，找了很多资料，也咨询了河北大学刘老师，都说两个变量只要是同阶单整就可以做协整分析，不知道是不是因为协整分析是基于误差修正模型的，也就是以原变量为基础的，而不是两个变量二阶差分在构建模型（因为这两个变量的二阶差分没有经济意义呀，一阶差分还能解释为增长率），请问大家有没有遇到这种情况的？

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关键词：二阶单整 协整分析 不知道是不是 时间序列数据 误差修正模型

哈哈，我的两个I（2）变量不存在协整关系，看来这个方法要放弃了。

拉长了时间区间后，两个数据都是I（1）过程了，但是还不存在协整关系，不过至少能进一步往下计算了。