多变量如何做协整分析

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我想做协整分析，对选取的六个变量进行单位根检验时，有的稳定，有的不稳定，然后对不稳定的进行差分，做完差分之后有的变量是一阶单整，有的是二阶单整，结果是这样几个变量就不同阶了，无法做协整，请问该如何处理啊？   非常感谢！。。。

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关键词：协整分析 多变量 单位根检验 二阶单整 非常感谢 多变量

方法一：先对变量进行无量纲化处理，在尝试单位根检验；
方法二：可以尝试先对变量取对数，不改变变量的经济含义；
方法三：改变检验的类型，选择一种能够是变量同阶单整的类型。

LS言简意赅

如果按上述方法处理结果不理想，怎么办呢

多变量的协整一定需要同阶单整么？

谢谢大家的宝贵意见  以上三种方法我都试过了 但是还是不同阶 那是不是就不能做协整分析啦？  谢谢大家。。。

年度        x1        x2        x3        y1        y2        y3
1995        18.1         92.0         238.6         3393        107991        268.3
1996        21.9         107.2         308.5         2976        116239        300.2
1997        31.2         150.9         397.8         3494        120851        351.4
1998        34.2         146.9         468.5         4733        133341        435.8
1999        40.1         179.4         584.1         7637        162779        523.5
2000        54.4         177.0         812.3         12683        180848        650.8
2001        64.3         214.0         928.1         16296        203229        782.8
2002        85.8         286.9         1125.0         21473        238833        884.2
2003        100.8         358.0         1310.6         37154        274604        1084.7
2004        130.9         447.3         1617.8         49360        311737        1334.4
2005        149.4         493.7         2147.1         53305        355070        1551.4
2006        177.1         555.8         2680.6         57786        404858        1818.2
2007        193.0         545.1         3365.3         67948        463122        2226.5
2008        239.4         623.5         4141.0         93706        529770        2665.2

这些数据就是我要做协整的变量  请大家帮忙做做看  我试了很多次都不是同阶的  真不知道该怎么办了  谢谢大家了

sunnyxiaonuan 发表于 2010-3-9 22:36
多变量的协整一定需要同阶单整么？

李子奈的计量经济里认为一种比较宽泛的标准 多变量做协整可以不是同阶单整