Eviews一阶差分平稳为啥回归不显著

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如题，6个自变量的时间序列，一阶差分之后都平稳了，但是回归分析所有的p全部大于0.05，而且相关性检验里头相关性也很小。还想问一问相关性检验是在差分前还是差分后啊

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关键词：EVIEWS Eview Views 一阶差分 view

18872259428 发表于 2021-5-20 23:25
如题，6个自变量的时间序列，一阶差分之后都平稳了，但是回归分析所有的p全部大于0.05，而且相关性检验里头 ...

平稳跟显著性没什么关系，不显著就说明差分后的序列不存在线性关系

不显著就说不显著，不能凑显著性

这要看你想用什么变量形式建模，如果是差分变量建模，那就是差分后再看相关性。建议你先不要做差分，先看看几个变量的平稳性和单整阶数，然后看看有没有协整的可能，如果有协整关系最好，不用差分就可以做回归分析，变量也容易显著。差分会损失很多信息尤其是长期信息，差分后变量相关性不显著也就好理解了。

做差分是技术处理，满足时间序列变量的平稳性要求。和相关性是两个意思。
做差分虽然会损害一部分信息，但是必须服从时间序列变量单位根检验。
所谓的长期信息，比如趋势，比如周期性因素、季节性因素，反而有可能是出现伪回归的原因。做差分就可以容易地将上述因素剔除。

差分方法换成取对数的方法试一试

请问楼主解决了吗？我也遇到这个问题，可以加个qq交流一下吗1761619221

我也遇到了这个问题，楼主最后如何解决的？求教，感激

18872259428 发表于 2021-5-20 23:25
如题，6个自变量的时间序列，一阶差分之后都平稳了，但是回归分析所有的p全部大于0.05，而且相关性检验里头 ...

请问解决了吗