求助时间序列门槛回归出现报错问题

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用stata做时间序列的门槛回归时输入threshold y ,regionvars(x1 x2) threshvar( x1) trim()结果出来的报错是not enough observations at the specified trim level

修改了好多次trim以后还是报错，请问是什么情况？

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关键词：门槛回归 时间序列 observations observation specified

你按这个回归一下试试
// xthreg y x3 x4 x5 , rx(x1) qx(x2) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300) vce(cluster id)
X1为受限变量；X2为门槛变量；thnum为门槛数

猫猫猫哦 发表于 2021-5-29 11:05
你按这个回归一下试试
// xthreg y x3 x4 x5 , rx(x1) qx(x2) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300) vc ...

他那个是时间序列数据，xthreg只能用于强平衡面板

数据是平衡面板还是非平衡面板，如果是非平衡面板数据需要用王群勇老师最新的非平衡面板数据门槛回归代码才能做

多修改几次看看，

先检查命令格式，如命令中间空格也要去除，再检查数据，如不是强平衡面板跑不出来，如果都检查了，那可能就是跑不出来没有门槛效应

你好，我现在也在用stata做时间序列的门槛回归，遇到了同样的报错，请问这个问题你解决了吗？求分享经验，谢谢！