楼主: 一个脏脏包
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[回归分析求助] 截面数据的门槛回归 [推广有奖]

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下面是我用Stata软件,thresholdtest和thresholdreg命令做的门槛回归,数据类型是截面的,有哪些大佬能帮我看一下门槛值是多少么?我总觉得这样错是错的,如果有错误,拜托指出来,跪求指教
thresholdtest LIFESTY DASS, q(love) trim_per(0.15) rep(5000)
Test of Null of No Threshold Against Alternative of Threshold
Allowing Heteroskedastic Errors (White Corrected)
____________________________________________________________________
Number of Bootstrap Replications:  5000
Trimming Percentage:               .15

Threshold Estimate:               59
LM-test for no threshold:         79.3667775
Bootstrap P-Value:                0
______________________________________________________________________

. thresholdreg LIFESTY DASS , q(love) h(1)
Global OLS Estimation, Without Threshold
______________________________________________________________________
Heteroskedasticity Correction Used
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    .628358246               .007843286
DASS                        -.285573351               .029339976

Observations:                      1300
Degrees of Freedom:                1298
Sum of Squared Errors:             34.6964223
Residual Variance:                 .02673068
R-squared:                         .094399646
Heteroskedasticity Test (P-Value): .120199639

Threshold Estimation
______________________________________________________________________

Threshold Estimate:               66
.95 Confidence Iterval:           [66,66]
Sum of Squared Errors             32.179588
Residual Variance:                .024829929
Joint R-Squared:                  .160090743
Heteroskedasticity Test (p-value):.120199639

______________________________________________________________________

Regime1     q<=66
Parameter Estimates
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    .593219409               .008173018
DASS                        -.253438163               .027463794

.95 Confidence Regions for Parameters.
Independent Variables         Low                     High
______________________________________________________________________
Intercept                    .577200295             .609238524
DASS                          -.3072672            -.199609126

Observations:                     889
Degrees of Freedom:               887
Sum of Squared Errors:            19.9939604
Residual Variance:                .022541105
R-squared:                        .083844035

Regime2    q>66
Parameter Estimates
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    .711576188               .015511237
DASS                        -.380956111               .063455021

.95 Confidence Regions for Parameters.
Independent Variables         Low                      High
______________________________________________________________________
Intercept                     .681174164             .741978211
DASS                           -.505327952            -.25658427

Observations:                     411
Degrees of Freedom:               409
Sum of Squared Errors:            12.1856276
Residual Variance:                .02979371
R-squared:                        .157662642

. drop if love>66
(411 observations deleted)

. thresholdtest LIFESTY DASS, q(love) trim_per(0.15) rep(5000)

Test of Null of No Threshold Against Alternative of Threshold
Allowing Heteroskedastic Errors (White Corrected)
____________________________________________________________________
Number of Bootstrap Replications:  5000
Trimming Percentage:               .15

Threshold Estimate:               55
LM-test for no threshold:         34.4725284
Bootstrap P-Value:                0
______________________________________________________________________

. thresholdreg LIFESTY DASS, q(love) h(1)
Global OLS Estimation, Without Threshold
______________________________________________________________________
Heteroskedasticity Correction Used
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    .593219409               .008173018
DASS                        -.253438163               .027463794

Observations:                      889
Degrees of Freedom:                887
Sum of Squared Errors:             19.9939604
Residual Variance:                 .022541105
R-squared:                         .083844035
Heteroskedasticity Test (P-Value): .012459282

Threshold Estimation
______________________________________________________________________


Threshold Estimate:               55
.95 Confidence Iterval:           [53,56]
Sum of Squared Errors             19.1257869
Residual Variance:                .021611059
Joint R-Squared:                  .123625165
Heteroskedasticity Test (p-value):.012459282

______________________________________________________________________

Regime1     q<=55

Parameter Estimates
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    .547643157               .01395092
DASS                        -.246975631               .04850735

.95 Confidence Regions for Parameters.
Independent Variables         Low                     High
______________________________________________________________________
Intercept                    .518895601             .575867963
DASS                          -.349117696            -.134314052

Observations:                     294
Degrees of Freedom:               292
Sum of Squared Errors:            7.7404194
Residual Variance:                .026508286
R-squared:                        .076993593

Regime2    q>55

Parameter Estimates
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    .617698002               .009743641
DASS                        -.266274747               .031922023

.95 Confidence Regions for Parameters.
Independent Variables         Low                      High
______________________________________________________________________
Intercept                     .596393521             .641504177
DASS                           -.34592452            -.203418926

Observations:                     595
Degrees of Freedom:               593
Sum of Squared Errors:            11.3853675
Residual Variance:                .019199608
R-squared:                        .100152904

. drop if love<=55
(294 observations deleted)

. thresholdtest LIFESTY DASS, q( love ) trim_per(0.15) rep(5000)


Test of Null of No Threshold Against Alternative of Threshold
Allowing Heteroskedastic Errors (White Corrected)

______________________________________________________________________
Number of Bootstrap Replications:  5000
Trimming Percentage:               .15

Threshold Estimate:               59
LM-test for no threshold:         7.5932696
Bootstrap P-Value:                .0974
______________________________________________________________________



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关键词:截面数据 门槛回归 observations replications Independent 门槛回归 截面数据

沙发
一个脏脏包 发表于 2020-8-24 07:31:19 |只看作者 |坛友微信交流群
自己顶一下,有没有大佬棒棒忙啊!!

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Leelea 发表于 2021-11-7 17:43:46 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
您好,能加微信和QQ,请教截面门槛吗?我也是这个命令,但是我没有结果。想问一下您的数据量是多少啊?好多好多问题,可以加联系方式请教吗(QAQ)

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