楼主: GOIKI小伍
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[回归分析求助] 关于异方差性的检验和WLS修正 [推广有奖]

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楼主
GOIKI小伍 学生认证  发表于 2021-6-1 10:27:12 |AI写论文

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原数据经过BP和White检验后存在异方差性,用GLS重新估计后的方程,还可以用imtest, white和hettest再来检验异方差性吗?估计了异方差函数形式,进行WLS后异方差性更加显著这是怎么回事?
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关键词:异方差性 异方差 Wls hettest white检验

沙发
3392_1600917807 发表于 2021-6-2 15:56:17
我是默认有异方差直接用聚类稳态标准误解决异方差问题。也是小白

藤椅
maodongjun 发表于 2021-6-6 18:42:51
说明异方差的来源没有找对。
简单的解决办法就是在大样本的条件下,也就是N较大的前提下,使用异方差稳健标准误。
面板数据的情况下,推荐使用聚类稳健标准误。

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