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 | 开心 2021-3-28 15:31:33 |
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多元线性回归的帽子矩阵比较好理解,因为\[\beta=(X'X)^{-1}X'Y\]则\[\hat{Y}=X \beta=X(X'X)^{-1}X'Y=HY\]
则:\[H=X(X'X)^{-1}X'\]
而面板模型,尤其是固定效应模型(within),因为是去时间均值后的数值,\[\beta=(x'x)^{-1}x'y\] 其中,小写x和小写y是各自去除时间均值后的值。
则\[\hat{y}=x \beta=x(x'x)^{-1}x'x=Hy\]。请问,此时的帽子矩阵仍然是\[H=x(x'x)^{-1}x'\]吗?还是说需要还原到去均值之前?如果是需要转换到去均值之前,如何转换?谢谢!
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