面板模型

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大家好：
        在面板固定效应模型中，通过组内平均的方式可以将不随时间变化的解释变量和个体效应都去除， 然后得到固定效应的估计系数。但是，在把不随时间改变的解释变量去除后，这样得到的系数为什么还是一致的？ 去除不随时间变化的解释变量不是等于在改动原模型吗？

另外，组内平均是不是各截面针对时间求的均值？



随机效应模型是有效的GMM估计值，那么，固定效应模型不是GMM估计值吗？

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关键词：面板模型 固定效应模型 随机效应模型 GMM估计 解释变量 模型 面板

第一个问题建议你看看我在博客上放的讲义第八章，其中有详细的理论推导过程。
http://blog.cnfol.com/arlion/article/1119548.html

第二个问题，由于 FE 估计其实就是 OLS，且满足所有 OLS 所需的条件，因此，FE 也是 GMM 的特例。