garch模型怎么进行t检验啊，如图这个该怎么看啊，求求各位大神

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH t检验 eviews garch模型

你问的东西就在你的图中

garch效应不显著。

ARCH与Grach项的和小于1，模型异方差最终是收敛的，可以；
grach项的p值小于0.05，garch效应不显著，最好尝试用其他模型分析（可能用ARMA会好点？）

kaojao 发表于 2021-9-2 11:20
ARCH与Grach项的和小于1，模型异方差最终是收敛的，可以；
grach项的p值小于0.05，garch效应不显著，最好 ...

太谢谢啦

看p值，就是最右侧那一列。p值小于0.05可认为显著。图中garch项的p值不显著，为0.6083