[原创博文] GARCH模型参数的输出 [推广有奖]

0关注
1粉丝

已卖：185份资源

博士生

30%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 352 个
通用积分: 0
学术水平: 11 点
热心指数: 9 点
信用等级: 6 点
经验: 4299 点
帖子: 190
精华: 0
在线时间: 272 小时
注册时间: 2005-7-28
最后登录: 2025-2-15

楼主

按时地方 发表于 2012-9-18 20:43:26 |AI写论文

100论坛币

请问一下大家，如果把GARCH（1,1）模型中波动率的3个参数输出到表中，作为变量来使用，我是要不断的用增加样本循环得到比如200~500个样本下的300*3个参数，并用这些参数来做其他的估计。

望高手赐教，非常感谢

最佳答案

ziyenano 查看完整内容

data ex; input x@@; logx=log(x); lagx=lag(logx); cards; 224 227 237 231 228 237 240 242 247 250 231 229 245 253 253 264 292 297 303 315 319 337 347 377 374 394 410 412 412 392 414 428 433 431 451 460 502 514 ; run; ods listing close; ods output Autoreg.Model1.FinalModel.Results.ParameterEstimates=para; proc autoreg data=ex; model logx=lagx/lagdep=lagx nlag=1 garch=(q=1) archtest; r ...

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型样本

回帖推荐

ziyenano 发表于2楼查看完整内容

data ex; input x@@; logx=log(x); lagx=lag(logx); cards; 224 227 237 231 228 237 240 242 247 250 231 229 245 253 253 264 292 297 303 315 319 337 347 377 374 394 410 412 412 392 414 428 433 431 451 460 502 514 ; run; ods listing close; ods output Autoreg.Model1.FinalModel.Results.ParameterEstimates=para; proc autoreg data=ex; model logx=lagx/lagdep=lagx nlag=1 garch=(q=1) archtest; r ...

沙发

ziyenano 发表于 2012-9-18 20:43:27

data ex;
input x@@;
logx=log(x);
lagx=lag(logx);
cards;
224 227 237 231 228 237 240 242 247 250 231 229 245 253 253 264 292 297 303
315 319 337 347 377 374 394 410 412 412 392 414 428 433 431 451 460 502 514
;
run;
ods listing close;
ods output Autoreg.Model1.FinalModel.Results.ParameterEstimates=para;
proc autoreg data=ex;
model logx=lagx/lagdep=lagx nlag=1 garch=(q=1) archtest;
run;
ods listing;

藤椅

按时地方 发表于 2012-10-11 09:11:59

ziyenano 发表于 2012-9-18 20:43
data ex;
input x@@;
logx=log(x);

前一段太忙了，实在抱歉，试了一下，很好用，非常感谢

返回列表

发帖

[原创博文] GARCH模型参数的输出 [推广有奖]

最佳答案

相关帖子

回帖推荐

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群