heckman是两步:choice＋reg.如果是choice+choice+reg，用什么模型？

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遇到这样一个问题：

在merger and acquisition的时候，公司要请投行做financial advisor，并且支付advisor fee。

现在dependent variable是：advisor fee。independent variables是一些影响因素。每一个observation是一个bank－firm pair。

样本集合有三类样本组成：
1.bank帮firm做avisor，并且公布advisor fee。
2.bank帮firm做advisor，不公布advisor fee。这个情况不少，占70-80%
3.bank没有帮firm做advisor，也就不会有advisor fee的数据了。

也即，第一个choice：bank 要不要帮firm做advisor，第二个choice:帮firm做了advisor，要不要公布advisor fee。第三步才是一个，有关advisor fee对一些因素的regression。

6# econfj
有很多的，如郭凤鸣、张世伟：《国有部门和非国有部门中的性别工资差异——一个基于双重样本选择模型的经验研究》，《数量经济与技术经济研究》2010年第12期。

这是一个重要的方法，值得研究

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这个问题问了很久了，没人知道吗。。。。。。。。

这个问题的关键在于指出相关模型的具体设定。

（扰动项服从怎样的联合分布）

5# sungmoo

有现成的模型来解决这个问题嘛？我的意思是三步一起。
或者也可以方程三步做，不知道有没有现成的资料看一看。

哪位朋友，只要告诉我资料的来源，1000币就是你的，该不会计量上还没有考虑这个问题？这种三步走，在金融（国外意义的）上常见，但是一般直接把数据限制，去除第一步。但这是有问题的。没读过国内的杂志，不太清楚国内文章这种问题多不多。

econfj 发表于 2011-4-3 03:24
用heckprob＋ols怎么样？
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我认为可以，我就是这么做的，也可试一试double hurdle model