倒U型关系中的工具变量

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x与y呈倒U型关系，z和w为选取的两个工具变量，请问怎么用二阶段最小二乘法？命令是什么？

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关键词：工具变量 最小二乘法 最小二乘

这是老问题了，请试试 (ssc install ivreg2, ssc install ranktest)

1. gen z2 = z^2
   
2. gen w2 = w^2
   
3. ivreg2 y (x x2 = z z2 w w2), robust

复制代码

黃河泉 发表于 2021-6-17 18:01
这是老问题了，请试试 (ssc install ivreg2, ssc install ranktest)

亲，我刚试了一下，用这个命令，第一阶段的回归结果能显示出来两个工具变量的平方项与x^2的显著性。但是2SLS的第一阶段不是要看两个工具变量的一次项对内生解释变量x的显著性么？

大佬们，帮帮忙呀。

LC， 发表于 2021-6-17 23:46
亲，我刚试了一下，用这个命令，第一阶段的回归结果能显示出来两个工具变量的平方项与x^2的显著性。但是2 ...

你不是倒u么，当然是x2了

黃河泉 发表于 2021-6-17 18:01
这是老问题了，请试试 (ssc install ivreg2, ssc install ranktest)

您好，我刚又试了一下，可以啦。我还想跟您请教一个问题，主效应倒U的情况下，如果内生解释变量有两个工具变量，进行稳健性检验的话是要用2SLS还是GMM呀。
这个属于过度识别吧，是不是用2SLS和GMM都可以呀

我想知道这个表是怎么回归出来的

LC， 发表于 2021-6-18 14:08
您好，我刚又试了一下，可以啦。我还想跟您请教一个问题，主效应倒U的情况下，如果内生解释变量有两个工具 ...

都可以！

黃河泉 发表于 2021-6-19 07:22
都可以！

黄老师您好，请教一个问题，运用PSM时计算倾向得分的命令是什么呀？为什么好多文章都没有计算倾向得分值呢

谢谢分享！！！！！