使用两阶段最小二乘法时，怎样选择工具变量呢？

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使用两阶段最小二乘法时，怎样选择工具变量呢？

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关键词：两阶段最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 工具变量 两阶段 工具 选择 变量 最小二乘法

似乎叫应该怎样找到合适的工具变量更合适。大多数情况下工具变量是可遇而不可求的东西！

建议好好看看伍德里奇的计量经济学导论的第15章，尤其是其中的例子部分，再看看几篇经典论文，然后再根据自己的论文仔细思考，看看是不是足够运气好！

据说工具变量就是找一个能够很好地替代解释变量或被解释变量的变量作为替代，同时还要满足一定个数。

似乎真的很难找到，他要求满足一定的条件啊。

希望高人就这个问题多给些知道！！本人也很想研究这个问题。谢谢。

简单说，跟自变量相关，但跟误差项不相关，怎么找到，是灵感的问题，想吧，灵光一现，就想到了。

看来工具变量也很麻烦呀！本来以为找到了相对容易的一种方法，哪里知道又使一个无底洞呀？！哎！

hellen_dn 发表于 2011-10-19 20:09
看来工具变量也很麻烦呀！本来以为找到了相对容易的一种方法，哪里知道又使一个无底洞呀？！哎！

同感，遇到了同样的问题

求帮助！

同感……都快崩溃了…………

这个说法准确：简单说，跟自变量相关，但跟误差项不相关，怎么找到，是灵感的问题，想吧，灵光一现，就想到了。 这往往是可遇不可求的东西