请问工具变量估计与两阶段最小二乘法估计的联系与区别

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近老是觉得这两个是一样的。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享1 收藏5 回帖

关键词：两阶段最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 工具变量 两阶段 工具 工具 变量 变量 联系 联系 最小二乘法 最小二乘法

在恰好识别模型中，可以用工具变量估计，也可以用两阶段最小二乘法，两者的结果是一样的
在过度识别模型中，不能直接用工具变量估计，只能用两阶段最小二乘估计

两阶段最小二乘法是简单工具变量法的一个扩展

非常感谢！我明白了！

好像是差不多，还有GMM也是

不是的
standard error需要修正

另外 无论是over identify 还是exact identify 都可以用iv   

z是个matrix  

两种方法得出的estimate一样   但是standard error 需要修正
另外 在实际应用中 打个比方 如果用2stage 来看
y = x1 x2 x3

x3 endogenous  z1 z2 是instruments

很多人觉得那么就 先 reg x3 z1 z2 => x3_hat 然后 reg y x1 x2 x3_hat

其实不是的

必须 reg x3 x1 x2 z1 z2 => x3_hat

请参考
http://www.stata.com/support/faqs/stat/ivreg.html

怎么学计量呀？拿一本经典教材来，认真抠，模仿做嘛？

malonechan 发表于 2011-3-7 23:49
另外 无论是over identify 还是exact identify 都可以用iv   

z是个matrix

很好，解答了我的问题。

都是行家