内生变量为虚拟变量如何使用工具变量法

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请教大家，内生变量是虚拟变量时，我采用2SLS解决，我第一阶段使用的logit回归，但是logit回归目标不是离差平方和最小，那么我调整标准误后是不是还是高估了最终的系数标准差，从而低估了显著性。由于数据结构问题，第一阶段用线性回归效果不好。

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关键词：工具变量法 工具变量 虚拟变量 如何使用 内生变量

虚拟变量不影响啊

Betoecmist 发表于 2021-6-21 20:43
虚拟变量不影响啊

也就是说还是手动做两阶段最小二乘即可？标准误的调整与线性模型调整方法一致？

感谢分享~~~~~~么么哒

同意一楼，不影响。按部就班做就行。祝好！

资源搬运工 发表于 2021-6-22 09:07
同意一楼，不影响。按部就班做就行。祝好！

是的，看了坛子发现直接2sls即可，我的不显著是数据结构问题。又找了些资料，还有种做法，就是使用logit多做一次第一阶段，然后用内生变量的预测值作为工具变量进行2sls，我的数据这样做效果好一点

cw666 发表于 2021-6-22 09:39
是的，看了坛子发现直接2sls即可，我的不显著是数据结构问题。又找了些资料，还有种做法，就是使用logit多 ...

嗯嗯，实证分析要以理论为基础，结果显著当然让人很“欣喜”，但也不能为了显著而显著，顺其自然即可。祝科研顺利。